（转载）关于举办花生期货做市商实盘选拔赛的通知
时间：2023-04-04 10:18
郑商函〔2023〕209号
各会员及相关单位：
为促进花生期货连续活跃，提高服务实体经济的能力，郑州商品交易所（以下简称郑商所）将在花生期货引入做市商制度，通过花生期货做市商实盘选拔赛（以下简称实盘赛）选拔出花生期货做市商。现将有关事项通知如下。
一、实盘赛规则
（一）实盘赛时间
2023年5月1日至6月30日。
（二）做市义务
使用双边报价指令为花生期货做市合约提供报价，双边报价最大买卖价差应当不超过做市合约最小变动价位的5倍，最小挂单量应当不低于10手。参赛单位在做市合约的有效持续报价时间比例不低于60%的，为完成该月做市义务。其中，有效持续报价时间计算方法为：
1.有效持续报价未成交或成交后双边挂单量仍不低于10手的，其持续报价时间为撤单时间（未撤单时按闭市时间）与报单时间的差；
2.有效持续报价成交后任一边挂单量小于10手的，其持续时间为成交后单边最早小于10手的成交时间与报单时间的差。
实盘赛期间，花生期货做市合约为311合约。
（三）频繁报撤豁免
根据《郑州商品交易所异常交易行为管理办法》的规定，实盘赛期间参赛单位在做市合约上由做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
（四）享有权利
1.实盘赛期间，参赛单位完成做市合约做市义务的，享有该合约上有效成交（非自成交、定单手数不超过20手等）的手续费减收，同时享有非做市合约上不超过做市合约有效成交部分的手续费减收。
2.实盘赛期间，参赛单位完成做市合约做市义务的，可根据其在做市合约的成交持仓情况获得相应减收。
3.实盘赛期间，参赛单位完成做市合约做市义务、且报价质量指标排名前15的，可获得基于持续报价义务的减收。
次月第一个交易日起，郑商所将参赛单位的手续费减收额度，从其所在期货公司应交的交易手续费中扣减，当月应交的交易手续费不足扣减的，在下月扣减，减完为止。
二、申请条件
符合以下条件的相关单位，均可申请参加实盘赛：
1.净资产不低于人民币5000万元；
2.具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉相关法律法规和郑商所业务规则；
3.具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；
4.最近三年无重大违法违规记录；
5.具备稳定、可靠的做市交易技术系统；
6.具有郑商所认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历；
7.中国证监会及郑商所规定的其他条件。
三、申请材料
申请参加实盘赛的单位，应当向郑商所提交以下书面材料：
1.经法定代表人签章并加盖单位公章的《郑商所花生期货做市商实盘选拔赛申请表》（式样见附件1）及《郑商所做市商资格申请表》（式样见附件2）。
2.加盖单位公章的营业执照复印件。
3.经审计的2022年度财务报告原件或加盖会计师事务所公章的复印件（无2022年度财务报告的，可先提交2021年度经审计的财务报告，后补交2022年度财务报告）。
4.做市交易部门的岗位设置和职责规定，从事做市交易的负责人及相关人员的名单、履历。按附件3表格填写岗位设置与人员情况，相关岗位的主要人员均需附详细个人简历。
5.做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度。做市交易实施方案内容包括但不限于做市业务总体设想、做市策略、做市技术系统建设、做市义务管理；内部控制制度内容包括但不限于业务运行管理、合规与内部控制、监督管理、额度管理、责任人及其职责管理；风险管理制度内容包括但不限于公司层面与做市部门层面风控的独立性、资金管理、市场风险管理、交割风险管理、操作风险管理、模型风险管理、流动性风险管理、技术风险管理、预警设置。
6.最近三年无重大违法违规行为的承诺书（式样见附件4）。
7.做市交易技术系统情况的说明，内容按附件5表格填写。
8.交易、做市或者仿真交易做市情况的说明及证明材料。
9.郑商所要求提供的其他材料，包括：公司的基本情况（如，股东、注册资本、注册地址、办公地址以及成立时间等基本信息）；期货公司风险管理公司需提供加盖单位公章的中国期货业协会关于做市业务备案的复印件。
所有参赛单位均需按要求提交申请材料。
四、参赛流程
（一）材料报送
郑商所即日起接受实盘赛申请材料，各项申请材料需在4月17日前提交。材料报送要求如下。
1.附件1和附件2需以电子材料和纸质材料两种形式提交，其余申请材料仅需提交电子材料。两种形式的所有材料均需加盖做市商申请单位公章，郑商所可以根据需要要求申请单位补充纸质材料；
2.材料顺序以上述编号为准，并附上材料清单；
3.电子材料打包发送至指定邮箱，文件统一命名为“XX公司-XX期货公司-花生期货做市商申请材料”，材料提交后需致电确认。
（二）材料审核
郑商所根据收到的材料对申请单位的条件进行审核。申请材料不齐全、不符合要求的，不能参加实盘赛评选。
（三）考核指标
实盘赛综合评价包括做市质量和交易盈亏两个方面，其中，做市质量考核占综合评价权重的90%、交易盈亏考核占综合评价权重的10%。
做市质量指标，包括报价质量指标、成交量指标、持仓量指标，各分项指标评价权重分别设为80%、10%、10%。
交易盈亏指标。具体为：
其中，
为参赛单位的盈亏得分，0≤
≤5；
为参赛单位的交易盈亏。
（四）评选流程
首先，每月对在做市合约上有效持续报价时间比例低于60%的参赛单位，直接取消其参赛资格。
其次，根据参赛单位第一个月的综合评分结果进行评价排名，淘汰排名20名以后的参赛单位。
最后，根据剩余参赛单位第二个月的综合评分结果进行评价排名，择优选取。
花生期货做市商资格确定后向市场公布。
五、其他
联系电话：0371-65612756，0371-65612967
邮寄地址：郑州市郑东新区商务外环路30号期货大厦交易部
邮箱：jyb@czce.com.cn
特此通知。
附件：1.郑商所花生期货做市商实盘选拔赛申请表
2.郑商所做市商资格申请表
3.做市商岗位设置与人员情况汇总表
4.承诺书
5.做市商技术系统申报表
郑州商品交易所
2023年3月31日
