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期权隐含波动率下降

时间:2015-11-20 09:29

  受标的50ETF价格走高影响,昨日50ETF认购期权合约普遍走强,认沽期权合约集体下跌。截至收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2450”收盘报0.0412元,上涨0.0119元或40.61%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”收盘报0.0231元,下跌0.0281元或54.88%。

  成交方面,周四期权成交量有所下降,单日共计成交159913张,较上一交易日减少24831张。

  波动率方面,昨日认购期权和认沽期权波动率略有下跌,且认沽期权隐含波动率降幅较认购期权更大。截至收盘,11月平值认购合约“50ETF购11月2450”隐含波动率为21.18%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2450”隐含波动率为24.07%。

  对于后市,海通期货期权部表示,昨日隐含波动率较周三小幅回落至0.29,处于历史低位,基于隐波历史数据的对比分析,可以考虑布局12月份期权合约,构建做多隐含波动率策略。此外,由于到期日临近,平值附近期权价格变化较大,投资者应时刻注意此类合约的价值变动。适时平仓,避免到期日归零风险。

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