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豆粕标的高开 看涨期权普涨

时间:2017-07-03 16:51

豆粕期权主力合约概览

  行情介绍和分析

  今日m1709跳空高开(开盘价2758,昨收2655,+103)后继续小幅上涨

  收于2780,上涨4.32%,成交量为183万手,持仓量为208万手,日增仓-193756手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为18.52%、19.24%、19.61%和19.94%。

  7月3日,豆粕期权成交量94,898手(按双边计算,下同),持仓量206,926手,成交额6,618.65万元。九月份和一月份合约成交量分别占所有合约的68.64%、26.36%,持仓量占比分别为58.44%和25.75%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.55和0.68,均小于1,投资者对看涨期权比较偏爱。

  受标的期货高开高走的影响,对比前一交易日,今日九月看涨期权全面上涨,看跌期权全面下跌。其中看涨期权m1709-C-2700合约涨跌较大为上涨57.5点,而看跌期权涨跌较大的是m1709-P-3000合约下跌104点。九月豆粕期权平值合约行权价为2750附近,平值期权附近的合约成交量和持仓量都较大。m1709期权系列整体隐含波动收于19.75%,波动率略微下降。

  豆粕1709合约受消息面刺激减仓飙升,技术上破位将推动盘面惯性上涨,短线压力关注2820-2840元/吨,建议在2750-2770元/吨区间内短期持有浅虚值期权,止损2735元/吨。

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