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第四届衍生品对冲套利论坛在京举行

时间:2012-09-10 16:01

和讯网消息 9月8日,由新湖期货主办的“京城论剑-第四届衍生品对冲套利论坛”在北京举行。新湖期货有限公司董事长马文胜在致辞中表示,过去十年是对冲套利发展最快的十年,这是由于期间期货市场产品体系不断完善、交易技术快速进步、投资者结构转变、期货投资产品化、费率下调流动性改善、期货公司研究能力增强,为其发展打下良好的基础。
  马文胜指出,过去十年是对冲套利发展最快的十年 ,其原因在于几个市场基础的实践。
  首先是中国期货市场初步形成28个大宗商品加1个金融产品的产品体系,未来随和国债、原油、玻璃、焦煤、铁矿石等期货品种的上市,将在现货与期货市场、不同期货品种、上下游关系的品种之间形成套利对冲的基础。
  其次是近年来交易技术快速进步,全国期货公司平均每年的技术支出占全行业总利润的40%,而海外先进的交易技术也快速引入到国内,使行业内实现了毫秒级的交易。
  第三是期货市场投资者结构发生转变,实体企业和专业机构投资者对冲风险需求提高数量增加,使其参与套保规模增大,此外,自然人客户也越来越专业。
  第四是期货投资产品化,借助私募机构的合伙制企业、基金公司的专户等载体,以期货交易为核心的产品越来越多地出现,绝对收益理念和产品在市场上推广。
  第五是费率的大幅下降,为套利对冲交易提供较好的市场流动性。
  最后,期货公司研究能力的提升,为对冲交易提供了参考,公司满足市场需求的能力增强,套利对冲交易也才得到规模实现的可能。
  新湖期货已于2009-2011年分别在杭州、深圳、上海举办了三届对冲套利论坛,旨在通过投资机构间对套利对冲相关问题的探讨、互补,助推中国衍生品市场风险管理与投资的成熟发展。以“上市品种快增背景下的对冲与期权运用” 为主题的本届论坛,也得到大连商品交易所的特别支持。
  新湖期货是中国期货业协会的副会长单位、上海市期货行业的工会的会长单位、上海期货交易所的理事单位,同时也是全国首批获得投资咨询业务的期货公司之一。目前,公司已经向中国证监会提交了首批获得资产管理业务的申请。
 

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