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白糖期约震荡波动 持仓量占22.77%

时间:2017-10-18 14:52

10月13日讯,今日白糖期货合约SR801前期整体呈震荡波动状态,大部分在范围6152-6230间波动,前期小幅震荡波动,中后期缓慢上升,最后收于6221,上涨+54(+0.88%)。成交量为417238手,持仓量为692282手,日增+11314手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.97%、13.50%、13.93%和14.13%。

10月12日,白糖期权总成交量17652手,持仓147882手,成交额1884万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为1.16和0.37,显示看跌期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR801所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有76.61%和62.70%,流动性为第一。期权SR805系列成交量占18.54%,持仓量占22.77%。其余合约的成交情况则差别不大。

受标的白糖期货1801合约的影响,看涨期权大部分呈上涨趋势,其中,SR801-C-6200领跌,涨幅+29.38%;看跌期权呈下跌趋势,SR801-C5600领跌,其中跌幅最大达-44.44%。SR801总体隐含波动率为12.98%,稍有所下跌。

郑糖日盘继续上行,但受限于6200.短期基差修复仍继续支撑糖价,但从主产区产销数据来看,9月份,广西、广东、云南、海南的销售量为78.29万吨同比去年减少10.88万吨,而结转库存为94.47万吨同比去年增加8.22万吨。9月消费偏淡和结转库存偏高可能讲给糖价带来压力,SR801合约支撑6130,压力6200.操作建议:可伺机买入看涨期权,前期的跨式组合或宽跨式组合可继续持有。

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